Le troisième aspect de sa double-vie réside dans la thérapie que Tony suit avec le docteur Melfi pour soigner sa dépression et ses accés d'angoisse subits.
Ainsi, tout au long des six saisons de la série et des 86 épisodes, Tony jonglera avec plus ou moins de réussite entre sa vie de famille (une fille très critique et indépendante, un fils suicidaire, une mère manipulatrice entre autres), ses activités illégales menacées par le FBI (et son cortège d'indics au sein même de la Famille), par ses rivaux (Oncle Junior par exemple et la Famille Lupertazzi de New-York). Les séances (parfois trop longues) avec le docteur Jennifer Melfi sont ,quant à elles, l'occasion pour Tony de s'interroger sur son héritage italien, sur le milieu dans lequel il évolue, sur son rapport avec son père défunt, avec sa mère mais aussi ses relations féminines (Avec Carmela mais aussi avec ses nombreuses maitresses).
Le génie de David Chase (Né David DeCesare), créateur de la série, est de croquer avec brio cette frange si particulière de la culture italo-américaine avec humour en nous présentant des hommes certes violents et généralement dénués d'une quelconque morale mais qui deviennent attachants, pour qui on éprouve de l'empathie et dont on pleure parfois la mort. Cette familiarité avec les mafieux est liée à la façon dont Chase les présente. Ici, pas de costumes hors de prix, de lunettes de soleil ou d'accents à la Marlon Brando (d'ailleurs parodié par Silvio) mais des hommes qui connaissent des soucis familiaux, sont généralement peu cultivés et doutent comme le commun des mortels.
La série aborde des thèmes très variés comme la famille bien sûr, mais aussi la politique (Tony est un fervent admirateur de Kennedy), le terrorisme,la mort, l'inconscient, la religion, le communautarisme ou encore de le tabou de l'homosexualité. Cette série possède des épisodes déjà cultes tels que Pine Barrens où Paulie et Christopher se retrouvent prisonniers d'une immensité neigeuse, au coeur de la forêt tandis que Tony doit composer avec une maitresse pour le moins susceptible.
Cet épisode, dirigé par Steve Buscemi, est savoureux par ses dialogues où le quiproquo et le manque de culture notoire n'est pas étranger au comique de la situation. En voici quelques extraits:
Christopher Moltisanti: Russians? They're not all bad.
Paulie 'Walnuts' Gualtieri: How 'bout the Cuban Missile Crisis? Cocksuckers flew four nuclear missiles into Cuba, pointed them right at us.
Christopher Moltisanti: That was real? I saw that movie, I thought it was bullshit.
Tony Soprano: [over the phone] It's a bad connection so I'm gonna talk fast! The guy you're looking for is an ex-commando! He killed sixteen Chechen rebels single-handed!
Paulie 'Walnuts' Gualtieri: Get the fuck outta here.
Tony Soprano: Yeah. Nice, huh? He was with the Interior Ministry. Guy's like a Russian green beret. He can not come back and tell this story. You understand?
[hangs up]
Paulie 'Walnuts' Gualtieri: You're not gonna believe this. He killed sixteen Czechoslovakians. Guy was an interior decorator.
Christopher Moltisanti: His house looked like shit.

Riposa en pace con Nancy James.

Romain.